Wall Streetts siste skinnende nye ting: quantum computing

by admin

T HE FINANS utveksling har hatt et langvarig og effektivt forhold med databehandling. Det var en tidlig adopterer av alle brikkene fra hovedprogramdataprogrammer til syntetisk intelligens (peep tidslinje). I tonnevis av det siste tiåret har det blitt gjort ekstra handler med overdreven hyppighet av komplekse algoritmer enn av mennesker. Nå kan apt banker se på kvanteberegning, en annen teknologi med senkekant.

Her er premisset, utviklet av fysikere i 1980 s, at kvantemekanikkens kontraintuitive egenskaper muligens per sjanse muliggjør konstruksjon av dataprogrammer som muligens per sjanse vil gi matematiske prestasjoner som ingen ikke-kvantemaskiner ville noensinne være effektive for. Løftet begynner nå å bli realisert. Datagiganter har lyst på Google og IBM , så vellykket som en flokk mindre motstandere, konstruerer og foredler kvantemaskinvare.

Kvanteprogrammer kommer nå ikke til å slå klassiske kolleger i det hele tatt. Ikke desto mindre bemerkelsesverdig matematikken de vil utmerke seg til, er av glede for bankfolk. På en konferanse i desember 18 William Zeng, leder av kvanteevaluering hos Goldman Sachs utdannet målgruppen til at kvanteberegning vil ha en “moderne” innflytelse på banken, og på økonomien ekstra bredt.

Mange økonomiske beregninger koker den totale metoden ned til optimaliseringskomplikasjoner, en identifisert kraft for kvantedataprogrammer, sier Marco Pistoia, leder for en evalueringsenhet ved JPMorgan Lag, som tilbrakte tiår på IBM tidligere enn det. Quantum quants håper maskinene deres vil øke inntektene ved å slå opp prissettingen på aktiva, grave opp porteføljer som gir bedre resultater og gjøre maskinfunn for algoritmer ekstra kvalifiserte. Et blikk av BBVA , en spansk bank, konkluderte i juli med at kvantedataprogrammer muligens per sjanse ville forbedre kredittpoeng, vanskelige arbitrasjemuligheter og slå opp så- kalt “Monte Carlo” -simuleringer, som muligens per sjanse ofte blir eldre i økonomi for å kunne lukke en leksjon for å modellere den sannsynlige oppførselen til markeder. den letteste utvekslingen av enkle metoder for å tjene penger til og med miniatyr, ustabile kvante-dataprogrammer som markerer den varme rekkefølgen; sektorer fra romfart til legemidler prøver i tillegg å sikre en “kvanteinntekt”. Det er likevel grunner til å anta at finansiering vil være blant de første som søker etter den. Mike Biercuk fra Q CTRL , en oppstart som lager alter machine for quantum computer programmer, system ut at en original finansiell algoritme muligens per sjanse vil bli distribuert raskere enn en original industriell rute av. Størrelsen på metoden for bedriftsmarkeder som selv en miniatyr ankommer, vil muligens per sjanse være betalingsmengder med kontanter.

Bankene handler i tillegg i evner. Bedrifter, inkludert BBVA , Citigroup, JPMorgan og No longer unique Chartered, liker å organisere evalueringsteam og signerte tilbud med databedrifter. Boston Consulting Group regner med at banker og forsikringsselskaper i USA og Europa per juni hadde ansatt høyere enn 164 eksperter – et passende beløp for det som gjenstår, selv i akademia, en miniatyrspesialisme. “Nå nyter vi ekstra fysikk og matematikk P h D s enn noen apt universiteter, ”fleiper Alexei Kondratyev, leder for filanalyser hos Ikke lenger unik Chartered.

Oppstartsutforsker også muligheter. Enrique Lizaso fra Multiverse Computing regner med at byråets kvanteforbedrede algoritmer kan føre til svindel ekstra vellykket og sfærisk hundre tilfeller raskere enn eksisterende. Byrået har i tillegg eksperimentert med porteføljeoptimalisering, der analytikere kikker vellykkede investeringsstrategier. Multiverse kjørte om valg som ble gjort av virkelige handelsmenn i en bank. Jobben var å engasjere seg over ruten til 300 og seksti fem dager, en av de beste bland fra et nabolag av 50 ressurser, emne til begrensninger, sammenlignbar med hvordan Vanligvis blir det gjort handler.

Sluttresultatet ble et argument med sfærisk 101,300 at at du kan ta hensyn til alternativer, en mengde som overstiger mengden atomer i det synlige universet. Faktisk klarte bankens handelsmenn, assistert av moter som arbeidet med klassiske dataprogrammer, en årlig avkastning på 19%. Ser vi på mengden av volatilitet handelsmenn hadde konsumert å posisjonere seg med, genererte Multiverses algoritme avkastning på 20 – 80% – selv om det slutter å se ut og hevder en definitiv kvanteinntekt.

Ikke lenger er alle sannsynlige bruksområder så glamorøse. Monte Carlo-simuleringer eldes ofte i regulatoriske stressvurderinger. Christopher Savoie fra Zapata, et kvantecomputerbyrå som i utgangspunktet er basert i Boston, husker en bankregjering som sa til ham: “Ikke løft meg handelsalgoritmer, løft meg en formulering til CCAR . De tingene spiser opp halvparten av databehandlingsmidlene mine. ”

Alt her er lovende. Likevel erkjenner kvantefinansiører at maskinvare for øyeblikket er en begrensning. “Vi er foreløpig ikke klare til å presentere disse beregningene i en skala der en kvantemaskin gir en virkelig inntjening i forhold til en klassisk,” sier Biercuk. Et grovt trekk for å måle en kvantecomputers funksjonalitet er mengden av “qubits”, analogen til klassisk databehandlingens 1-eller-0-bits. For tonnevis av komplikasjoner er en kvantecomputer med hundrevis av stabile qubits sannsynligvis et stykke raskere enn noen ikke-kvantemaskin som muligens per sjanse noen gang vil bli bygget – den pålitelige eksisterer ikke ennå.

Foreløpig må feltet produseres med miniatyr, ustabile innretninger, som muligens per sjanse vil produsere beregninger for de mest brukte rundfraksjonene på en 2d tidligere enn deres komfortable kvantetilstand skader ned. John Preskill fra California Institute of Skills har kalt disse “ NISQ s” – “Noisy, Intermediate-Scale Quantum computer programs”.

Bankfolk jobber med måter å utføre beregninger på slike maskiner. Zeng fra Goldman påpekte at beregningskildene som er de viktigste for å myte kvantealgoritmer, liker å falle mens programmerere liker å tilpasse metodene sine. Mr Pistoia-systemet til papirene teamet hans har skrevet, og utforsker måter å skalere nyttige økonomiske beregninger til og med miniatyrmaskiner.

Og på et tidspunkt snart vil disse programmererne møte maskinvareprodusenter som kommer motsatt metode. I 2023 var Google den første til å vise “quantum supremacy” ved å bruke en 53 – qubit NISQ maskin å presentere på få minutter en beregning som ville glede seg over sektorens raskeste superdatamaskin høyere enn 18, 000 år. IBM , som har investert tett i quantum computing, regner med at det skulle tjene en 1, 000 – qubit maskin av 2023. Både det og Google snakket om 1, 10 , 10 qubits ved utgangen av det siste tiåret .

Når vil muligens den økonomiske revolusjonen komme? Savoie tror at enkle algoritmer vil være i bruk innen 18 , med kredittscoring en sannsynlig tidlig søknad. Kondratyev sier at tre til fem år er ekstra livlig. Likevel er det velkjente poenget, sier en observatør, at ingen ønsker å være slappe av det sosiale samværet. En identisk utdatert sorg er at den som tar et skritt frem først, muligens per sjanse vil engasjere seg for å høste fordelene i uklarhet, ettersom ganske få av dem sender fakta til sektoren. Når alt kommer til alt, sier Biercuk, “så startet kjøpet av overdreven frekvenshandel”.

Denne artikkelen betraktet i Finance & economics andel av den trykte utgaven under overskriften “Quantum for quants”

You may also like

Leave a Comment